「心」と「体」と「お金」を育てる幸せ探しの旅、ゆっくりいきましょ。
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 今日帰ったらINV@ST証券からメールが届いていました。

 システム拡張以外に以下11通貨ペアが追加されるとの
ことです。 

 「香港ドル/円」、「南アフリカランド/円」、「トルコリラ/円」、
 「メキシコペソ/円」「デンマーククローネ/円」、「スエーデンクローネ/円」
 「ユーロ/米ドル」、「ポンド/米ドル」、「米ドル/スイスフラン」、
 「豪ドル/米ドル」「NZドル/米ドル」

 これがどんなにすごいことかわかりますでしょうか。
 唯一の欠点であった通貨ペアの少なさが解消されるのです。

 1年毎にFXの成果を報告していますが、茶くれは今年の
確定申告でも(世のため他人のため)百万円単位の税金を
追加で収めています。

 しかしながら、茶くれ流FXはほとんど売り買いをしないので、
インヴァスト証券分の税金はゼロです。

 同じポジションを組むなら、同じリスクなら、店頭取引の証券
会社より、百万円単位で利益が増えると言うことです。
 これは、今後の複利のパワーを考慮すると、絶大な差を生むこと
になります。

 今後は主体性を発揮して積極的に寄付ができるように
なるため、また一歩夢に近づく感じです。

 なんのことだかわからない方は、過去記事を参照してください。
 「FXの実践編(基礎編3:FX取扱業者)」

 サブプライム以降アメリカの危機が続き、世界の中央銀行
がばら撒いたお金は、原油や金に流れ込んでおり、今あえて
FXを勧めるつもりはありませんが、

 INV@ST証券は正にパーフェクトな証券会社に成長すること
は間違いありません。


これで税理士さんも同情してくれなくなるなぁと
 ↓


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 事態は急展開です!

 円高リスク回避のために3/19に売りポジションを組んだ
ことを(その1)で書きましたが、昨日3/25付けで買い
ポジションとセットで勝手にその売りポジションが決済されて
いるのに気がつきました。

 今までの利益の2/3に当たる損失が確定されていたの
でビックリです。

 慌てて取扱業者のセントラル短資に問い合わせると、
セントラル短資では、通常ポジション毎ではなく、
反対売買=決済とのこと。

 さらに、ファーストインファーストアウトという約定した日時の
古い順から自動決済処理される方式とのこと。

 マニュアルを見返しても、両建てを含めていろいろできま
すよ、というのは理解できるのですが、上の2項が自動的
に実行されることを理解するのは至難の技です。
 
 そんな勝手なことをしていいのか!
 リスク説明が不十分だ!

 と思いましたが、長い時間、丁寧な説明を受け、やっと
納得できました。
 (セントラル短資さん、ご迷惑をお掛けいたしました)

 結論は以下です。

  ①相場変動に対する一時的な両建てによるリスク
   回避は、反対売買をするときに、決済してしまう
   (損切りする)のと同じこと。

   例えば、
    1)¥120/$で$2万買い
    2)相場が下がって、¥100円の時に、さらなる
     円高に対するリスク軽減として、
     $1万売りポジションを追加
     (含み損¥40万)
    3)さらに相場が下がって¥80/$のときに
     売りポジションを手放す。
     (利益確定¥20万、含み損¥80万)
    4)幸運にも相場が¥120/$に戻って全ての
     ポジションを決済。
     (確定利益¥20万)

    上をセントラル短資ルールで書くと

    1)¥120/$で$2万買い
    2)相場が下がって、¥100円の時に、さらなる
     円高に対するリスク軽減として、
     $1万売りポジションを追加
     (¥20万損失確定、含み損¥20万)
    3)さらに相場が下がって¥80/$のときに
     $1万買いポジション追加。
     (¥20万損失確定、含み損¥40万)
    4)幸運にも相場が¥120/$に戻って全ての
     ポジションを決済。
     (確定利益¥20万=変動益¥40万-確定損失¥20万)

   ※わかりやすくするために、手数料やスワップ、
     スプレッドを除いて、為替変動のみで説明
     しています。

  ②勝手にポジションが選ばれてしまうファーストイン
   ファーストアウトは、結局自分でどのポジションを選んで
   決済しても結果は同じ。

   これは具体的に書くと長くなるのでかきませんが、
   実際反対売買時の決済金額はポジションの選択に
   よって変化します。
   しかしながら、相場が元に戻ったときの状態は
   ①同様にどのポジションを選んでも同じになります。

 上の2つの理由から、セントラル短資さんは、スワップなど
のお客さんへの悪影響を考慮して通常は自動的に決済を実行
してしまうのです。

 両建てに関して、他のサイトでも「やってはいけない」
「意味が無い」とかいろいろ書かれていますが、肝心な所が
書かれていないので、今一つ理解できませんでした。

 やっと理解できました。これはやってみないとわからない
ですね。大変勉強になりました。

 ということで、あまりショックは感じていません。と言い訳。


サブプライムなんて嫌いの方、応援よろしくお願いします。
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 電力不足でいまいち冴えない南アフリカランドについても、
1995~ 13年の累乗近似での新avg-3σルールを出
してみました。

 考慮する期間やパラメータの振り方はいろいろ意見が分
かれると思いますが、とりあえずこれで行きます。

ZAR-JYP.jpg

ZAR-JPYリスク

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 貨幣価値の変化を予測するのはもう少し専門的な勉強と
必要なデータを収集できる能力が必要なため、今回は
暫定で過去データを用いて簡易的に求める事としました。

 以下USD/JPYの例を示す。

 今までは為替変動を過去12年(月足終値)のavg±3σと
推定しましたが、全体の傾向を反映して、累乗近似してみました。

 考慮する期間は¥360時代から全体を把握するのはちょっと
無理があるので、見た目で最近の傾向が始まったと思われる
1987年からの約20年間としました。

USD-JPY50.jpg

 従来の推定値が横棒のやつで、新しいのが右下がりの
曲線です。
 真ん中の水色線が平均線で、為替レートと平均線の差を
20年間分足すとゼロになるような関数になっています。
 今までより見た目、良くなった気がするでしょ。

 具体的に今後の平均値とリスクは以下のようになります。

 USD-JPYリスク


 しばらくこれで運用してみます。
 かなりの買いポジションを持っているため、不安解消の
ため、初めての経験ですが、総ポジションの1/3程
あらたに売りポジションを組み合わせました。

 日々のスワップ収入は半分になりますが、プラス収入を
確保しつつ、口座内の金額でavg-3σまでは持ちこたえら
れるようにしたのが主旨です。

 1年くらいはアメリカの不況は続くと予想した、多少なりとも
相場変動を読んでの判断ですから、自分の投資ルールには
反する行為となります。

  どうなりますかは今後ご報告いたします。 
 

 振り返れば、avg-3σリスクを想定し、投資額について、
かみさんにも了解を得て、自分でも納得していると思いながら、
経済的目標達成に心を奪われていました。

 口座にその金額を入れていない
 =入れる余裕資金がない
 =本当の意味で最悪のリスクを覚悟していなかった
 =リスクは妥当なものではなかった

 というのが反省点です。基本的には

 余裕資金(最悪本当にに無くなってもよい金額)=avg-3σ

 の範疇でFX投資を行えば、過去最悪の円高が来ても
心を動かされることは無いでしょう。

 後は今勉強している貨幣価値の予測ルールを確立
すれば、より良い投資となるに違いないと信じます。 
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